En partant des différents éléments constitutifs d'un "taux d'intérêt", nous visons à mieux comprendre l'information contenue dans une courbe de taux d'intérêt. Ceci afin de permettre au participant de mieux comprendre les instruments (obligations, notes structurées,...) ainsi que les facteurs qui peuvent en influencer la valeur. Nous voulons également que la lecture spécialisée soit mieux comprise en utilisant le "jargon". La perspective et les exemples pratiques se situent du côté de l'investissement.

CONTENU

• Principes généraux
  • le mécanisme de transmission de la Banque Centrale Européenne
  • les déterminants de la demande et de l’offre d’obligations
  • la typologie des courbes de taux d’intérêt
  • les théories des courbes de taux d’intérêt
• Constituants des courbes de taux d’intérêt
  • les différentes conventions de taux d’intérêt
  • les courbes de taux d’intérêt spot, forward et au pair
  • une couverture de taux d’intérêt par un Forward Rate Agreement
  • les principes de la duration et de la convexité des instruments de taux d’intérêt
• Estimation des courbes de taux d’intérêt
  • les bases de la modélisation des taux d’intérêt
  • les techniques d’estimation et d’ajustement des courbes de taux d’intérêt
  • les principe de no arbitrage et de risk neutrality et l'application au risque de crédit
• Applications concrètes
  • la préparation d'un Interest Rate Swap
  • la valorisation d'une Floating Rate Note et d'un Coupon Bond
  • comprendre l’importance de la notion de valeur relative

 INFORMATIONS PRATIQUES

• Durée : 1 journée de formation (6 heures de formation par jour) 
• Heures : 09:00 à 17:00 
• Lieu : Febelfin Academy, Bâtiment Phoenix - Boulevard du Roi Albert II 19 1210 Bruxelles

Une « Formation en classe » se suit en groupe. Vous êtes présent avec les autres participants et le professeur à un moment convenu dans la même salle de cours. Il existe des possibilités d'interaction et de feed-back, tant des participants à l’enseignant qu’inversement. Le matériel didactique se compose comme base d’une présentation via la plateforme d’apprentissage MyFA, complétée de supports divers tels que syllabus numérique, présentation, extraits audiovisuels…

Matériel didactique :

• Présentation powerpoint (slides)

Les connaissances techniques relatives aux produits financiers et aux services bancaires et d'investissement, conformément à l'article 7, §1er, 1°, b et c. de l'AR du 1er juillet 2006.

• Pour ceux qui souhaitent aller au-delà des bases
• Apprendre en groupe, de manière motivante et ciblée
• Approfondir ses connaissances et obtenir des heures de recyclage reconnues

• Soyez à temps pour la formation. Veuillez arriver 10 minutes avant le début.
• En cas de retard imprévu, informez votre contact sur place.
• La réception de la Febelfin Academy est joignable au +32 (0)2 507 69 61.
• On vous conseille de consulter le matériel d'apprentissage à l'avance et de préparer vos questions.

• Afin d’obtenir une attestation de participation (recyclage) pour une formation en classe, votre présence et participation active sont demandés pendant la durée entière de la session. L’interaction est un élément clé pour nos formations.
• Votre attestation de participation (recyclage) sera publiée sur votre profil MyFA le lendemain de la formation.
• La Febelfin Academy vous souhaite un bon apprentissage.

Ce séminaire s&, 39;adresse aux banquiers ainsi qu&, 39;aux cadres financiers des centres de coordination, fonds de pension et compagnies d&, 39;assurances comme à tout res-ponsable financier confronté à un problème d&, 39;exposure en taux d&, 39;intérêt. Il propose une approche méthodologique structurée de l&, 39;observation de l&, 39;évolution de la courbe des taux et de sa gestion, faisant appel aux différents marchés de produits dérivés en matière de taux d&, 39;intérêt : 

• Corporate officers ;
• Junior Market Dealers ;
• Responsables de back-office ;
• Responsables de marché ;
• Auditeurs de salle ;
• Responsables ALM ;
• Trésoriers et Directeurs Financiers d&, 39;entreprises ;
• Private Bankers.